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法學什麼是收益的標準差？
標準差 (SD) 是一種統計技術，用於表示投資中的風險或波動性。它能很好地反映基金的回報情況。它說明了資料與投資的歷史平均回報率的偏差程度。
標準差越高，回報的波動越大。例如，對於一隻平均回報率為 15%，標準差為 5% 的基金，其回報率將在 10% 到 20% 之間波動。
注意 − 在標準差中，波動性的範圍是透過在兩端加上和減去平均回報率來確定的。
在共同基金中很容易計算標準差：
只需將給定測量期間的回報率加起來，然後將結果除以使用的總回報率資料點的總數，即可找到平均回報率。
接下來，從平均回報率中減去平均單個數據點，以找到實際值與平均值之間的差異。求出每個數字的平方根，然後再次將它們加起來。
最後，將結果除以資料點的總數減一——也就是說，如果您有 10 個數據點，則除以 9。標準差是該數字的平方根。
更多關於標準差的資訊
為了計算回報的範數以獲取有關回報分散程度的資訊，將標準差計算為回報方差的平方根。這顯示了特定時期內回報與平均回報的平均偏差。
回報標準差的值越高，回報的波動性就越大。高波動性意味著在投資期間存在高風險。
對於一隻平均回報率為 7.5% 的基金，其子期間的回報率分別為 13%、11%、2%、6%、5%、8%，則標準差將為：
$$\mathrm{SD = \sigma =\sqrt{\frac{\sum_{\substack{i=1}}^{n}(Return − Avg.Daily\:\%\:Return)^2}{No.\:of\:Return \:Periods − 1}} }$$
$$\mathrm{\sqrt{\frac{(13 − 7.5)^2 + (11 − 7.5)^2 + (6 − 7.5)^2 + (5 − 7.5)^2 + (8 − 7.5)^2}{6 − 1}}}$$
$$\mathrm{\sqrt{\frac{81.66}{5}}= 4.04\%}$$
標準差表示回報的離散程度或回報相對於平均回報的偏差程度，以及預期回報的通常正常範圍。因此，如果平均回報率為 7.5%，標準差為 4.04%，則預期的回報範圍將在 3.46% (7.5% - 4.04%) 和 11.54% (7.5% + 4.04%) 之間。
注意 − 標準差告訴我們回報的離散程度或回報相對於平均回報的偏差程度。
注意事項
標準差是衡量資料離散度和/或變化的指標。它告訴我們如何將回報分散到它們的平均值周圍。要計算標準差，請從資料集中的每個值中減去其平均值，對該值進行平方，平均所有平方值，最後取平均值的平方根。
在研究投資回報的波動性時，投資者特別關注標準差的兩種用途：
比較資料離散度和/或變化的度量
確定投資的未來回報範圍
因此，儘管標準差是一種統計工具，但它在財務管理中也得到了廣泛應用。
注意 − 標準差是衡量資料離散度和/或變化的指標。它告訴我們如何將回報分散到它們的平均值周圍。
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