證券的平均收益率和標準差

在數學中，平均收益率或平均值被定義為所有給定值的平均值。要找到平均值，將所有給定值的總和除以給定值的總數。

另一方面，標準差 (SD) 是資料點相對於平均值的離散程度的度量。因此，標準差顯示資料點與平均值的偏離程度。SD 測量資料分佈的絕對變異性。

注意 - SD 是最流行的變異性度量，並且經常用於確定金融工具的波動性和投資回報率 (ROI)。

標準差與平均偏差

標準差用於衡量投資基金或策略的收益波動性，因為它有助於衡量波動性。較高的波動性意味著損失的風險較高。因此，投資者有興趣考慮來自提供較高波動性的基金的較高回報。例如，與成長型基金相比，股票指數基金的 SD 應該相對較低。

注意 - 當具有總體樣本時，標準差是最合適的變異性度量，其中平均值是最佳的中心度量，並且資料分佈是正態的。

平均平均值或平均絕對偏差有時用作標準差的最近替代方案。它也用於衡量市場和金融工具的波動性，但使用頻率低於標準差。

通常，對於正態分佈的資料（即，當沒有太多異常值時），標準差是優選的變異性度量。但是，當存在足夠多且大的異常值時，標準差記錄的離散程度將高於平均絕對偏差，這意味著在這種情況下平均偏差更合適。

注意 - 平均偏差或平均絕對偏差有時被認為是在存在遠距離異常值或資料分佈不足時更好的變異性度量。

更新於： 2021年9月17日

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