蒙特卡羅模擬

蒙特卡羅模擬是一種利用計算機技術生成具有已知分佈的隨機樣本資料的數學技術，用於進行數值實驗。這種方法應用於風險定量分析和決策制定當中。此方法被金融、專案管理、能源、製造、工程、研發、保險、石油和天然氣以及運輸等不同領域的專業人員所採用。

這種方法最早由 1940 年研製原子彈的科學家們使用。當我們必須做出估計和不確定的決策（例如天氣預報預測）時，可以使用這種方法。

蒙特卡羅模擬——重要特點

以下是蒙特卡羅方法的三大重要特點：-

• 其輸出必須生成隨機樣本。
• 其輸入分佈必須已知。
• 在進行實驗時必須知道其結果。

蒙特卡羅模擬——優點

• 易於實施。
• 透過計算機為數值實驗提供統計取樣。
• 為數學問題提供近似解。
• 可用於隨機問題和確定性問題。

蒙特卡羅模擬——缺點

• 耗時，因為需要生成大量樣本才能獲得所需的輸出。

• 此方法的結果僅是真實值近似值，而非確切值。

蒙特卡羅模擬方法——流程圖

以下插圖顯示了蒙特卡羅模擬的通用流程圖。